編者按：2024年9月27日下午，beat365在學院中樓212教室舉辦了第六期“物理+”校友沙龍活動，邀請了beat365官方网站1980級校友，現任富國銀行Managing Drector湯漪博士為聽衆帶來“金融與物理齊飛，無序共有序一色——量化金融、職場發展、認知啟示”的主題分享，同時分享了自己在近觀量化的成長故事。beat3652023級2班第二班主任董曉華，學工辦張帆、範若孜出席此次活動，講座由黨委人事辦高子晴主持。

湯漪博士發言

量化金融也叫Quantitative Finance（簡稱Quant），做量化金融需結合數學模型、金融模型以及編程，以此進行金融市場和交易的量化分析。本講座側重賣方量化金融。其目的在不預測市場走勢的情況下實現結構化産品的低買高賣，以及多方共赢的良好局面。

在華爾街弄潮20餘年的湯漪現任富國銀行Managing Director，負責投行量化金融衍生品的建模部門。在講座中，湯漪博士從第一性原理出發解答了金融（資本）市場的本質是什麼，指出市場的核心在于流通與流通性，詳細介紹了金融市場的一、二級市場結構及各參與者的角色。湯漪博士講述了物理學習對于從事量化分析的幫助，并由此介紹了量化金融的基礎知識和量化工具，強調了微分方程、随機過程、Monte Carlo模拟等數學方法在金融市場中的應用，并指出金融與物理在量化分析上的共性，展現了跨學科研究的獨特魅力。他通過推薦量化金融領域的經典書籍，為聽衆指明了進一步學習的方向。

在職場發展部分，湯博士分享了他對職場挑戰和成功要素的獨特見解。他強調，職場中的信任、雄心、視野和執行力是成功的關鍵，并指出導師、顧問、贊助人、合作者和利益相關者在職業生涯中的重要作用。同時湯博士也與同學們積極交流溝通，他的建議不僅具有理論深度，更富有實踐指導意義。

此外，湯博士還深入講解了量化金融實例，介紹了多種金融衍生品如期權、期貨、信用違約掉期（CDS）等在風險管理中的應用。他通過具體的案例分析，展示了如何通過衍生品和結構化産品幫助客戶實現特定的經濟目标，如提高收益、降低風險等。這些實例不僅展示了量化金融的實際應用價值，也為聽衆提供了寶貴的經驗借鑒。

在講座的尾聲，湯博士從高級金融建模的角度出發，介紹了Harrison-Pliska鞅無套利定理在金融建模中的應用，并詳細講解了如何使用随機微分方程（SDEs）、偏微分方程（PDEs）以及蒙特卡洛模拟等數學工具進行複雜的金融建模。這些内容不僅拓展了聽衆的知識邊界，更為他們提供了研究金融市場的新視角和新方法。湯漪博士以其深厚的學術功底和豐富的實踐經驗，為同學們呈現了一場精彩紛呈的跨學科講座，讓大家在輕松愉快的氛圍中收獲了寶貴的金融知識和見解。

文案丨田浩天

圖片丨田浩天

審核丨張帆王靜雪高子晴

參考文獻：

賣方量化金融入門

1. Modeling: Options, Futures, and Other Derivatives by John C. Hull

2. Modeling/Intuition: FAQ’s in Option Pricing Theory by Peter Carr https://www.researchgate.net/publication/2335550_FAQ's_in_Option_Pricing_Theory

3. Programming: Effective C++ by Scott Meyers Stochastic Calculus:

4. Shreve Lecture Notes: http://janroman.dhis.org/finance/Books%20Notes%20Thesises%20etc/Stochastic%20Calculus%20and%20Finance%20-%20Shreve.pdf

5. Numerical algorithms: https://www.nag.com/

認知、自我認知文獻

6. Thinking, Fast and Slow》

Daniel Kahneman

7. Predictably Irrational

Dan Ariely